Para quem precisa utilizar o Boost, mas está meio perdido ainda como compilá-lo, etc. Aqui vai um pequeno passo a passo. Primeiramente você precisará ter instalado:
- Windows (xp, vista, 7, etc) 32 / 64 bits
- Visual Studio 20xx
- Boost (A versão atual é a 1.44)
- Bjam (A versão atual é a 3.1.18)
Primeiramente, coloque o Bjam no seu path. Para isso vá opções avançadas no seu computador -> variáveis de ambiente e adicione o caminho do bjam no path:

Após adicionar o BJam no path do seu sistema, abra o prompt de comando pelo Visual Studio: Iniciar -> Todos os Programas -> Microsoft Visual Studio 20XX -> Visual Studio Tools -> Visual Studio 20XX Command Prompt:

Vá até o caminho que você salvou o Boost e digite o seguinte comando:
//Para 32 bits: bjam -a --build-type=complete --toolset=msvc address-model=32 --stagedir=Win32 //Para 64 bits: bjam -a --build-type=complete --toolset=msvc address-model=64 --stagedir=Win64
Agora é só ter paciência e esperar a compilação terminar.